La marcha a caballo es un evento organizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocio de Coria desde el año 2018 y que se lleva a cabo el día 28 de Febrero. La salida se realiza desde los terrenos que tiene la Hermandad del Rocio de Los Palacios en Villamanrique o desde la finca de Hato Blanco, lugar emblemático para todos los corianos, en torno a las nueve de la mañana. Y finaliza cuando se cruza el puente del Ajolí, sobre las siete de la tarde.
     La junta de gobierno se encarga durante el desarrollo del camino de suministrar comida y bebida a los participantes, para lo cual lleva los vehículos necesarios.
     Todos los participantes deberán realizar el recorrido en tracción animal.